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(划重点)海通证券基金仓位被动回升主动增仓不明显

2023年01月12日 白萝卜财经网

海通证券:基金仓位被动回升 主动增仓不明显

海通证券:基金仓位被动回升 主动增仓不明显 更新时间:2010-8-4 0:10:46   根据2010年7月19日至2010年7月30日期间的数据,我们剔除未公告季报的基金,估算股票与混合型基金的股票仓位,对比2010年7月5日至2010年7月16日测算的股票、混合型开放式基金的仓位,我们发现,股票、混合型开放式基金股票仓位  相关公司股票走势  海通证券10.08-0.20-1.95%的简单平均从上期的75.54%提高至本期的77.09%,增加了1.55个百分点,继续稳步提升至今年以来仓位的中上水平。  基金整体仓位小幅提高。为保证可比性,我们仅对比本期和上期均公布仓位数据的184只股票型和151只混合型开放式基金。从基金类型上看,股票型基金、混合型基金本期仓位总体上都有一定幅度提高。其中,股票型开放式基金平均仓位由80.23%升高至81.94%,平均增仓1.71%;混合型开放式基金平均仓位由69.82%升至71.87%,平均增仓2.05%。仓位增加可能有两方面因素:一是股票市值上涨,二是基金公司主动增仓。考察沪深300涨跌幅情况,本期沪深300指数较上期大幅上涨7.27个百分点。考虑到股票市值的上升会被动提高股票仓位。假设在估算期间基金持股不动,依据沪深300指数涨幅,可以推算本期股票型基金仓位的应为81.32%,被动增仓1.09%,而目前股票型基金的仓位是81.94%,说明股票型基金进行了主动增仓,增仓幅度达到0.62%。相应的,在考虑到市值变化带来的影响,混合型基金的仓位应被动提升至71.28%,而目前混合型基金的仓位估算为71.87%,即混合型基金整体亦发生主动增仓,且增幅达0.59%。  半数以上基金仓位增加,股票、混合型基金主动增减仓现分歧。为保证可比性,我们仅对比本期和上期均公布仓位数据的184只股票型和151只混合型开放式基金。通过分析基金仓位数据,可以看出,本期股票型基金中,55.43%的基金仓位增加,三成以上增幅超过5%,其中13.59%的基金减幅更超过10%;减仓方面,本期近两成的基金减仓幅度在5%以上,仅8只基金仓位减幅超过10%。对于混合型基金,52.98%仓位增加,增仓幅度在5%以上的占所有151只混合型基金的27.81%,增幅超过10%的占18.54%;减仓基金中,14.57%的基金减仓幅度在5%以上,其中,减幅超过10%的仅占4.64%。我们假设基金持股不动,依据沪深300涨跌幅判断主动增减仓幅度,通过计算得到,本期市场上股票、混合型基金主动增仓出现分歧。

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